Кумулятивная дельта — во многом продолжение дельты объёмов, но она включает более длительные периоды времени и даёт другие торговые сигналы. Дельта – индикатор для трейдеров, использующих анализ биржевых объемов. Он помогает оценивать ситуацию на рынке, и принимать аргументированные решения. Для достоверной работы индикатора важно иметь качественные входные данные, а именно – поток информации доверительное управление о сделках с биржи. На основе этой информации в платформе уже можно рассчитывать различные варианты дельт. Во многих популярных торговых платформах базового уровня индикатор Delta отсутствует по умолчанию.
Где взять индикатор дельты
Дивергенция в основном подчеркивает, что сильные лимиты поглощают встречные приказы. Пример, когда цена растет с умеренной силой, но и дельта сильно растет, заявки дают много топлива для поддержания устойчивого роста. Это может быть предпосылкой медвежьего падения, потому что показывает, что эти предложения ограничивают продажи, складываются в движение. И если покупатели ослабевают, чарт это что такое: значение слова чарт что такое чарт то цене нужно много объема, чтобы продолжать двигаться вверх.
Выводы. Как торговать с помощью индикаторов дельты
Поглощение – это наиболее частый паттерн, определяемый дельтой, поскольку он является самым распространенным способом для рынка распределить поток ордеров. Сложность этих инструментов на порядок выше, чем навыки технического анализа. Волшебной ступенькой перехода от технического анализа к изучению темы объёмов выступает Кумулятивная Дельта, объединяющая простоту Форекс Клуб Нижний Новгород отзывы классических индикаторов и базовые законы движения рынка. Об индикаторе кумулятивной дельты мы сегодня и поговорим более подробно – разберемся, что это такое и как его применять в трейдинге. Поглощение можно увидеть и с помощью других инструментов – например, классического индикатора delta.
Теоретическая сторона работы индикатора Delta Pit Volume Divergence
Рассмотрим несколько примеров на практике, так как если смотреть структуру таблицы выше, то сухие числа (отрицательные или положительные) не скажут нам, кто есть кто. Чтобы более детально разобраться в понятии «дельта» и в этой теме в целом, перейдем к самому определению дельты и ее сути. В точке 1 происходит небольшой тест, после которого цена взлетает еще раз.
Индикатор Delta
Мы добавили два новых индикатора, основанных на объёме, — Volume Delta и Cumulative Volume Delta. Кумулятивная Дельта (англ. Cumulative Delta) — это накопительная дельта за определенный промежуток времени. Его продажи в значительной степени открывались на защитных лимитных ордерах, которые полностью поглощали все рыночные покупки. В результате таких действий, все покупки, которые приходили в то время от «агрессивных» покупателей, пытавшихся сопротивляться нисходящему движению цены, исполнялись на защитных лимитных ордерах крупного продавца. Действуя таким образом, крупному продавцу, чтобы толкнуть цену в прибыльном для него направлении, не нужно было открывать крупных рыночных сделок на продажу.
Он показывает разницу рыночных покупок и продаж в виде гистограммы. Когда вы наблюдаете на рынке подобные ситуации помните, что часто они свидетельствуют о присутствии крупного, или как еще говорят, институционального игрока. Как вы уже наверняка знаете из наших предыдущих статей, только крупный игрок, в отличии от ритейл трейдеров, располагает достаточными финансовыми ресурсами для защиты своих открытых позиций. Уже два этих примера демонстрируют колоссальное преимущество торговли с использованием продвинутых инструментов анализа потока ордеров платформы ATAS. Бары индикатора Delta, могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительная Дельта отмечена барами зеленого цвета и характерна для «положительного» потока ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя в конкретной свече.
Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже. Помимо этого, показатель кумулятивной Дельты, как и другие подробные цифровые показатели Дельты можно вывести на график при помощи индикатора Cluster Statistic. В нем показатели кумулятивной Дельты будут выводиться в строке Session Delta. Визуальный стиль индикатора возможен в виде баров, гистограммы или простой линии. Из этой схемы мы видим, что все рыночные входы или ордера исполняются только через лимитные ордера и, соответственно, лимитки только через маркет-ордера. На волатильных инструментах вроде криптовалют можно использовать большие таймфреймы – например, часовые.
То есть – несмотря на то, что дельта падает или растет, цена остается на месте, и агрессивные трейдеры не получают вознаграждения за затраченные усилия. Отличительной чертой такого построения является отсутствие 2 плоскостей. В верхней части располагаются свечи с положительным значением (они показывают объем сделок на покупку), нижней плоскости находятся бары с отрицательным показателем (на продажу). Одна из стратегий применения кумулятивной Дельты заключается в использовании ее для определения направления заключения сделки.
Данные CVD дают представление о долгосрочных рыночных тенденциях и о том, как они проявят себя в будущем. Так можно наблюдать за поведением рынка на максимумах и минимумах колебаний на протяжении длительных периодов. Дивергенции CVD добавляют детали к общей картине, показывая, когда поведение рынка отличается от поведения цены. CVD можно настроить для измерения дельты объёма от заданной точки до итогового пункта на разных временных рамках.
На скриншоте мы видим индикатор с различными настройками визуального стиля. Наиболее популярен вид отображения в виде баров, так как на нем хорошо заметны паттерны для входа. Для предварительного ознакомления можно взять триал-версию на 10 дней. Кроме этого, существуют как платные, так и бесплатные индикаторы для платформы NinjaTrader.
Если немного углубиться в тему, то учитывать объемы лимитных ордеров в расчете Дельты нет необходимости. Ведь для заключения сделки, рыночному ордеру на покупку 25 контрактов потребуется лимитный ордер(а) на продажу 25 контрактов и дублировать эти объемы в показателях Дельты просто не имеет смысла. Пожалуйста, помните, что Дельта рассчитывается как разница между объемом рыночных покупок и рыночных продаж. Из этого следует, что приведенный выше пример подразумевает, что первые 25 контрактов были куплены рыночным ордером по цене $63.51, а вторые 10 контрактов были проданы рыночным ордером по цене $63.50.
- Индикатор open interest настроим таким образом, чтобы он показывал только растущие бары – для этого падающие бары сделаем прозрачными, и их границы тоже сделаем прозрачными.
- CVD скорее берёт относительные различия в поведении трейдеров за некий продолжительный период времени и объединяет их — отсюда и название “кумулятивная”.
- Как и в любой сфере жизни на бирже трейдеры хотят получить результат (вознаграждение) за затраченные усилия.
- В принятый промежуток времени совершаются сделки в 2 направлениях (покупка и продажа).
Они ждут, что большое количество рыночных покупок приведет к увеличению цены. И наоборот – большое количество рыночных продаж приведет к снижению цены. Если бы все работало так просто, то трейдеры, наверное, не теряли бы свой капитал так часто. На самом деле положительные значения показывают, что рыночных ордеров на покупку в данной свече было больше, чем рыночных ордеров на продажу.
Таким образом кумулятивная Дельта позволяет увидеть более широкую картину Дельты, так как она может охватывать торговую сессию или же целый день. Поэтому не имеет значения какой фрейм или период вы используете для построения графика. Индикатор Cumulative Delta платформы ATAS подсчитывает накопительную Дельту и отображает ее текущий итоговый показатель в нижней части графика. Показаны примеры с платформы NinjaTrader с использованием настраиваемого индикатора дельты.